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Teoría de Juegos y Optimización (UCM)

GRADO EN ECONOMIA (UCM) - 4 curso, 1Q semestre

    BLOQUE 1: OPTIMIZACIÓN DINÁMICA
      Tema 1. Introducción
      • En qué consiste la Optimización Dinámica.
      • Ejemplos introductorios.
      • Descuento.
      Tema 2. Cálculo de variaciones
      • Formulación del problema de cálculo de variaciones.
      • Condiciones necesarias de optimalidad.
      • Diferentes tipos de condiciones finales.
      • Condiciones suficientes.
      Tema 3. El problema de control óptimo en tiempo continuo
      • Planteamiento del problema de control óptimo en tiempo continuo.
      • Diferentes formas que puede tener el funcional objetivo.
      • El principio del máximo de Pontryagin.
      • Interpretación económica del principio del máximo.
      • Condiciones suficientes.
      • Diferentes tipos de condiciones finales.
      • Hamiltoniano valor presente.
      • Horizonte temporal infinito.
      Tema 4. El problema de control óptimo en tiempo discreto
      • Planteamiento del problema de control óptimo en tiempo discreto.
      • La programación dinámica.
      • Ejemplos de aplicación de programación dinámica.
      • Resolución del problema de control óptimo en tiempo discreto por el método de multiplicadores de Lagrange.
    BLOQUE 2: TEORÍA DE JUEGOS
      Tema 5. Formas de representación de un juego
      • Introducción a la Teoría de Juegos.
      • Juegos en forma extensiva.
      • Juegos en forma estratégica.
      • Juegos cooperativos.
      Tema 6. Juegos estáticos con información completa (I)
      • Introducción.
      • Soluciones de un juego mediante argumentos de dominación.
      • El equilibrio de Nash en estrategias puras.
      • Aplicaciones económicas.
      Tema 7. Juegos estáticos con información completa (II)
      • Estrategias mixtas.
      • Equilibrio de Nash en estrategias mixtas.
      • Cálculo de equilibrios de Nash en estrategias mixtas en juegos 2x2.
      • Teoremas de existencia de equilibrios de Nash.
      Tema 8. Juegos dinámicos con información completa
      • Introducción.
      • Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos.
      • Juegos dinámicos con información completa y perfecta. Inducción hacia atrás.
      • Juegos dinámicos con información completa pero imperfecta. Inducción hacia atrás generalizada.
      • Aplicaciones económicas.
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